Портфельный подход к инвестициям

[Петушкова Ирина]

жду 50

[Hirurg]

30 за доллар, 1.5 за студию в Кудрово.

[Hirurg]

Рубль уже переоценен. Сильно.
Все держится на высокой процентной ставке у нас, как только ее будут снижать - будет рубль падать. Если ее снижать не будут, у нас инфляция вообще загнется к плановым уровням, но вместе с ней и вся экономика. В нашей модели инфляция не может быть на уровне стран развитого мира, когда есть привязка к сырью.

Ситуация в реальности вот:
ставка банка Австралии - 1.5%.

Это сколько дают за 1 австрал. доллар американских. За 1 австрал дают 0.77 американских. И это при тоже приличной ставке и отсутствии санкций.
Вот это недооцененная экономика, я понимаю.И так в целом в мире. Просто с рубля тяжело выходить, ликвидность и все дела. Пирамида по аналогии с ГКО строится. Тут не сено нужно стелить, а батут двойной для тяжеловесов.

Сейчас просто спекулятивное падение доллара против рубля.

[igor.s]

Разумное мнение, на мой взгляд:

ReKiLL сказал(а): ↑
в терйдингвью вбей заклинание USDRUB_TOM*UKOIL
по паритету не думаю что это недостижимая цель, противоположные монетарные политики фрс и ецб доведут пару ниже паритета. Если фрс повысит ставка больше чем 1 раз в этом году то паритет случится в этом году.

Отличный инструмент!

Имхо если смотреть по трендовой линии и индикаторам, то нефти в рублях еще есть куда падать, примерно до уровня 3030 руб., уже не раз от этой линии отбивались, всегда в этот момент rsi и стохастик показывали перепроданность, сейчас пока и до линии тренда не дотянули и rsi не тот.

Поэтому рискну предположить, что при текущей болтанке нефти 54-56 курс продавят до уровня 3030/55=55 руб. за доллар.

Кроме того, до меня наконец дошло почему ЦБ поставил такой график выплат внешнего долга, он максимальный в 1 кв. 2017.

январь 3,2 млрд.$
февраль 7,3 млрд.
март 14, млрд.

Дело в том, что исторически положительное сальдо платежного баланса в 1 кв. максимальное за год, и составляет примерно 45-50% от сальдо по году, т.е. приток валюты в страну максимальный.
Поэтому и максимальную выплату поставили на март, сейчас дадут закупиться по 55 правильным людям, как раз по технике доделаем падение бренторубля и только тогда поедем вверх.

Проверю свою теорию через месяц.

http://www.bmwclub.ru/index.php?thre...#post-33958649

[Hirurg]

Проблема в том, что основные деньги не торгуют по стохастику или рси. Это создано для розничных инвесторов. Их нужно привлечь для брокерское обслуживание. Но те не пойдут, пока не поймут, когда кнопку сделки нажимать. И тут им говорят о пару осциляторах и прочих факторах. Люди настолько верят, что можно видеть - порой ниже графика у них десяток разных стохастиков и прочего добра, а человек только и делает, что следит - подтверждают они друг друга или нет.

p.s. Большинство физ. лиц стоит в лонге доллара - на 4 покупателей приходится только 1 продавец. Когда они будут закрываться, а стопы всегда случаются, это еще может на доллар поддавить.

[igor.s]

p.s. Большинство физ. лиц стоит в лонге доллара - на 4 покупателей приходится только 1 продавец. Когда они будут закрываться, а стопы всегда случаются, это еще может на доллар поддавить.

Imho, это не противоречит точке зрения выше. Просто, еще один фактор. Кстати, неужели у физлиц реально большие объемы на покупку, чтобы всерьез интересовать манипуляторов? Хотя нет никакой гарантии, что объемы по рынку, в целом, не "рисованные" (т.е. имеет место переливание средств "из кармана в карман" маркетмейкерами).

В дополнение, оттуда же:

Согласно данным макроэкономической статистики в I и во II кварталах 2017 г. сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 20,2 и 17,2 млрд долл. США соответственно.

Согласно актуализированным данным существенный объём платежей внешнего долга в I квартале 2017 года (в т.ч. 12,8 млрд долл. США в марте) сформирован в основном за счет обязательств 30 российских компаний из числа крупнейших заёмщиков на внешнем рынке. Из этой суммы около 4,4 млрд долл. США составляют внутригрупповые платежи, а 3,8 млрд долл. США – плановые погашения публичных заимствований в виде еврооблигаций ряда крупных нефинансовых организаций, обладающих достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств.

В целом фактические платежи могут составить до 15,2 млрд долл. США в I квартале 2017 года и 13,8 млрд долл. США во II квартале 2017 года. Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 30 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке), которые, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.

Проведенный Банком России опрос крупнейших компаний показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2017 году составляет: 24% - в январе, 14% - в феврале, 38% - в марте, 32% - в апреле, 28% - в мае и 42% - в июне. С учётом корректировок на внутригрупповое финансирование выплаты крупнейших компаний в I квартале 2017 г. составят 9,8 млрд долл. США, во II квартале 2017 года – 6,1 млрд долл. США.

[Hirurg]

Завершил эксперименты по торговой стратегии, она основана на прошлой и существенно модифицирована. Что я поменял? Я торгую эмоции людей. Любые потрясения дают профит. Было бы движение - я подстроюсь. Но ситуация такова, что больше года рынок достаточно тяжелый и профит вытаскивался по сути за счет манименеджмента - за счет volume trading. Это то, что используют банки, но у них капиталы несравненно больше моих и там больше возможностей и выше живучесть. Рынки ранее консолидировались по 2-3 недели и дальше шла динамика. Сейчас консолидация нередко больше месяца и даже двух - для меня это создает условия, когда появляется точка входа, но в действительности пробоя уровня не случается. Рынок отскакивает и я получаю убыток.

Кто сейчас зарабатывает? те, кто торгует уровни, диапазоны - достаточно узкие. Обычно это некрупные торговцы, приход крупных сносит эти уровни. Но так случилось, что рынки очень хорошо осели - неопределенность политики США (с одной стороны, Трамп интервенит за дешевый доллар, а с другой - все законы, правки налогооблажения наоборот направлены на его силу) и Еврозоны ( тут в 1 предложении не получится) создают консенсус-рынок. Поэтому задача была внести модификацию таким образом, чтобы мог выдерживать очень длинные отрезки консолидации. В новом подходе количество сделок сократится в несколько раз, управление капиталом станет гибче, риски значительно лучше будут поддаваться контролю. Математический аппарат, что есть, применен. Пока лучше - не представляю что можно создать. Будем смотреть. Система остается трендовой, но с набором факторов по вычищению ложных сигналов на вход.

Серия закрыта. 10 минут назад. Я не стал пытаться перебивать максимумы или отыгрывать профит потеряный - важнее деньги не терять, выходить к нулевой отметки. Стоял очень больши объемом. 2.5 млн. долл и около недели повышенного пульса. В этом году обязательно нужно в отпуск. И пускай это будет экстра пятерка с уже новых профитов.

Всем приятного дня. А Дима отправляется выбрать себе приятный чай для вечернего чаепития.

Новая сделка будет уже по новой стратегии - первая новая.

Картинка-график: http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/367161/

[Ленин]

Ситуация в реальности вот:
ставка банка Австралии - 1.5%.

Это сколько дают за 1 австрал. доллар американских. За 1 австрал дают 0.77 американских. И это при тоже приличной ставке и отсутствии санкций.
Вот это недооцененная экономика, я понимаю.

И что из этого графика можно/нужно увидеть? Что за рубль тоже должны давать 0,77 USD? Тогда наш рубль сильно недооценён!

[igor.s]

И что из этого графика можно/нужно увидеть? Что за рубль тоже должны давать 0,77 USD? Тогда наш рубль сильно недооценён!

Видимо, динамику - как она должна выглядеть без carry-trade, для во многом схожей с рублем "сырьевой" валюты.

[Ленин]

Видимо, динамику - как она должна выглядеть без carry-trade, для во многом схожей с рублем "сырьевой" валюты.

Мне кажется, волатильность нашего рубля не является следствием одной лишь carry-trade.

И, кстати, если сравнивать падение курса национальной валюты к USD, то рубль и после нынешнего укрепления всё ещё остаётся упавшим сильнее, чем AUD.